Es gibt Dinge, die den meisten Menschen unglaublich erscheinen, die nicht Mathematik studiert haben.
Archimedes


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Prüfung Rheinländer 
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Prüfung:

Black Scholes- Sde und losung kurz skizzieren (Verweis auf ito hat gereicht), warum nur ein ÄMM, dichteprozess, fundamentalsätze,

Levy: levy-transformierte (= esscher trafo), warum ist das Q^r martingal (wegen UA und stationäre Inkremente), Levy maß, Bewertung mittels Laplace, ( optionspreise als faltungsprodukte) , bromwich integralinversionsformel aufschreiben

Amerikanischer put: preis, Idee hinter Bewertung (optimiere über tau_L usw), welche 2 Eigenschaften sind gefordert (smooth pasting, linear complementary)

Bitcoins: Idee, blockchain, was passiert bei mining, bisschen vor- und Nachteile

Wirklich angenehm, waren ca 20 min


Mo 25-06-2018 14:45:43
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Beitrag Re: Prüfung Rheinländer
Prüfung am 06. Juli 2018

o) 1. und 2. Fundamentalsatz jeweils mit Beweisidee und den wichtigsten Definitionen
o) Black Scholes Modell, SDGL + Lösung + Lösungsweg, Wesentlicher Grund wieso nur 1 ÄMM existiert
o) Levy Prozesse: Definition, Esscher Trafo (wieso Martingal), Levy Maß
o) Amerikanischer Put: Bewertung, Trefferzeiten, Ausübungsstrategie, 2 Eigenschaften an Wertfunktion
o) Bitcoins: Allgemein, Mining, Wie schaut Modell aus

Dauer ca. eine halbe Stunde


So 08-07-2018 22:44:13
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Profil YIM

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Studium: Master Finanz-/Versicherungsm.
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Beitrag Re: Prüfung Rheinländer
Prüfung vom 12.08.2019:

-) Black Scholes

Dynamics anschreiben und wie man es löst (Ito auf ln(St)). Dann hat er die FTAP gefragt. Beweisen musste ich sie nicht. Dann hat er gefragt ob das ÄMM im BS eindeutig ist. (Ja, hab es mit Girsanov argumentiert. Er meinte das es richtig ist aber er eher erwartet hätte, dass man mit dem PRP von St und 2.FTAP argumentiert.) Dann wollte er wissen wie wir den Preis des European Call hergeleitet haben. (Wichtig war ihm der Teil wo im Q-EW ein St und ein Indikator steht. Stichwort Change of Numeraire)

-) Nutzenindifferenz Preis

Was ist das Pi und wie haben wir es definiert wenn ein Finanzmarkt dabei ist? Dann wollte er nur die Formel von Pi wissen, die wir mit Dualität bekommen haben + Ausrechnen für replizierbaren Claim (stoch. Integral fällt im EW weg und -sup = inf => Pi = c),
Eigenschaften von Pi (einige aufzählen)
Was passiert mit Pi wenn Alpha gegen Null geht? (Q_0-EW vom Claim)

-) Bilateral Laplace

Oberflächlich was wir gemacht haben und wie es funktioniert. (Wertprozess als Faltung einer Funktion f und dichte von Levy-Prozess darstellen. Laplace Trafo (Laplace der Faltung = Produkt der Laplace), Bromwich Inversion)


Prüfungszeit: 20 min, Prüfungsklima: Sehr freundlich und angenehm


Mi 14-08-2019 10:02:44
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Beitrag Re: Prüfung Rheinländer
Hat noch jemand in der letzten Zeit die Prüfung gemacht und kann was berichten?


Sa 27-06-2020 16:03:24
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