heute ist der Geburtstag von
Pierre-Simon Laplace (28.03.1749 - 05.03.1827)


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Inhalt der Vorträge => Prüfung 
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Beitrag Inhalt der Vorträge => Prüfung
heute hat grandits in der vo gesagt, dass er auch die inhalte der vorträge prüft (zwar nur oberflächlich, aber man sollte die wichtigsten aussagen und inhalte kennen). deswegen schlage ich vor, dass jede gruppe das paper, das sie vorgetragen hat, online stellt und eine kurze inhaltsangabe dazu gibt:

meine gruppe hat die seiten 1-8 vorgetragen (pdf anbei), inhalt:

das cramer-lundberg modell wird erweitert (versicherungsunternehmen hat die möglichkeit in eine Aktie zu investieren, modelliert durch eine geometrische brownsche bewegung). man kann die cramer-lundberg gleichung um einen konstanten term erweitern und zeigen (ähnlich wie beim beweis des klassischen modells), dass man mithilfe der Lösung dieser Gleichung eine exponentielle Abschätzung für die Ruinwahrscheinlichkeit findet. im gegensatz zum klassischen modell kann die prämienrate auch negativ sein und man erhält trotzdem die abschätzung!


würde gerne nächste woche die prüfung machen, also bin ich jeder gruppe dankbar, die bis dahin was online stellt ;)


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Mo 21-01-2013 16:03:15
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Beitrag Re: Inhalt der Vorträge => Prüfung
Hey!

Meine Gruppe hatte aus dem Buch von Ralf und Elke Korn "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung" Kapitel II: Das zeitstetige Marktmodell - Abschnitt 2: Handelsstrategie und Vermögensprozess zum Thema.

Es waren eher straight-forward Grundlagen: Allgemeine Voraussetzungen (BB, Preisverläufe Aktien, Bonds), Forderungen an das Markt-Modell und deren mathematische Umsetzung, Definitionen (Handelsstrategie, Vermögensprozess, Konsumprozess, selbstfinanzierend, Portfolioprozess).

Wir waren eine der ersten Gruppen - wenn nicht überhaupt die Erste .

Leider bin ich nicht im Besitz der Vorbereitungen meiner Kollegen. Vielleicht kommt da noch was.
Hier aaF mein Teil (3. und abschließender Teil unserer Präsentation).


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Mo 21-01-2013 17:02:30
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Wir hatten dasselbe Paper wie der Axel (hank), und haben die Ungleichungen dieses Papers nur etwas verallgemeinert.

_________________
Bist du Mathematiker oder bist du Auzinger? DONT USE MAPLE


Mo 21-01-2013 20:35:44
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Beitrag Re: Inhalt der Vorträge => Prüfung
hey,

unser Vortrag ging bis zur Seite 20. Inhaltlich ging es um die Maximierung der Überlebenswahrscheinlichkeit durch optimales Investment, HJB-Gleichungen, Verifikationsargument,... Zuletzt noch ein Beispiel mit exponentialverteilten Schadenshöhen, die optimale Investmentstrategie ist dann die Lösung einer transzendenten Gleichung.

lg sabine


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So 27-01-2013 17:40:45
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