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Kronecker


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Prüfung Grandits 
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Beitrag Re: Prüfung Grandits
bolor247 hat geschrieben:
Hallo leute,

wo findet man denn sein Skriptum?

lg


maria_ hat geschrieben:
Hallo!

Ich hab eine Frage zur singulären Kontrolltheorie.
Auf Seite 35 bei der Motivation der HJB-Gleichung im singulären Fall steht im Skriptum
$dX_t = \mu(X_t) + \sigma(X_t)dW_t$
In der Vorlesung hat er geschrieben
$dX_t = \mu(X_t) + \sigma(X_t)dt -dL_t$
Auf Seite 36 beim Verifikationtheorem steht wiederum
$dX_t = \mu(X_t) + \sigma(X_t)$
In der Vorlesung hat er hier geschrieben
$dX_t = \mu(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t -dL_t$

Sollte da überall dasselbe stehen? Welche der Varianten ist nun richtig? Ich tippe auf die letzte...
Und passt das, dass wir auf Seite 35 beim Zielfunktional nach der Totalvariation von L integrieren und auf Seite 36 nur nach L?

Ich hoff das liest irgendwer...

Danke im Voraus!

LG, Maria



ich habe es im letzten Wintersemester gehört und war in den Vorlesungen und habe mitgeschrieben. Wenn du willst kannst du meine Mitschrift kopieren. Schreibe mir eine PN wenn du interessiert bist.

LG


Do 21-03-2019 21:46:52
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Beitrag Re: Prüfung Grandits
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Do 21-03-2019 22:35:31
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Profil YIM

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Beitrag Re: Prüfung Grandits
Prüfung heute am 13.5.2019:

- Setting Standard Kontrollproblem
- Bellman Prinzip und Herleitung der HJB Gleichung
- Kontrollproblem in unendliche Zeithorizont (SDE, Zielfunktional und HJB)
- Maximierung von Dividendenzahlung mit endliche Rate (Wie löst man das Problem? Ohne aufzuschreiben ungefähre Schritte erklären) -> teilt das Problem in zwei Bereiche und löst die HJB Gleichung für beide Intervalle und macht einen smooth fit. Daraus ergeben sich dann die Konstanten)


Mo 13-05-2019 14:54:00
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Beitrag Re: Prüfung Grandits
Meine Fragen waren:

Dividendenoptimierung (nicht Singulär)
-Aufstellung Zustandsprozess / Zielfunktional / HJB-Gleichung
-Wie können wir HJB-Gleichung lösen => in zwei Bereiche teilen / wann wird null / M ...

Lokalzeit definieren
-Tanaka Formel aufstellen

war ganz angenehm, hab das Dividenenoptimierungsbeispiel nicht so gut gekonnt, da hat er schon öfters mal geholfen, aber zum preis einer schlechteren Note !

Viel erfolg


Di 16-07-2019 22:51:35
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Beitrag Re: Prüfung Grandits
Also ich hatte gestern Diplomprüfung mit Grandits als Prüfer aus Kontrolltheorie.
Meine Fragen:
-Maximierung von ausbezahlten Dividenden.
-Definition der Lokalzeit

Die Fragen, die er stellt, sind genau die, die weiter oben bereits stehen. Sehr angenehme Prüfung. War nach 10 oder 15 Minuten vorbei. Habe mir eine Diplomprüfung eigentlich anders vorgestellt :D aber super Prüfer, sehr zu empfehlen!


Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Mi 31-03-2021 02:49:11.


Mi 31-03-2021 02:49:11
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