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mündliche Prüfung Rheinländer
Autor |
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webc
Registriert: 10/2015 Beiträge: 24 + 3
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mündliche Prüfung Rheinländer
2 Prüfungsberichte, beide Male das selbe gefragt:
Eigenschaften P(s,t)
Eigenschaften Intensitätsmatrix
Kolmogorov-Vorwärts/Rückwärts-Gleichung
an Multi-state model:
Vorwärtsgleichung rechnen
Intensitätsmatrix bestimmen
Thiele'sche DGL für multi-state models allgemein
und dann für das Beispiel konkret
Mortality Swap
was ist Kollateralization? (Bei Finanzinstrumenten die negativ werden können (nicht wie zB Call/Put-Optionen) muss die Partei die (tagesaktuell ausgewertet) zahlen müsste das Geld bei Seite legen, um der Gegenpartei zu zeigen, dass auch gezahlt werden kann (senkt das Risiko gegen 0))
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Mi 01-08-2018 18:04:47 |
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webc
Registriert: 10/2015 Beiträge: 24 + 3
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Und natürlich noch Mean Variance Hedging und Kunita-watanabe decomposition
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Mi 01-08-2018 20:35:18 |
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Jimbo
Registriert: 10/2013 Beiträge: 23 + 1
Studium: Master Finanz-/Versicherungsm.
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Re: mündliche Prüfung Rheinländer
Markov: 1. was ist P(s,t) ? ... Er will wissen, dass es eine stochastische Matrix ist 2. welche Eigenschaften besitzen die Intensitäten ? 3. Eine von zwei Kolmogorov-gleichungen aufstellen 4. 3-Zustandsmodell: Intensitätsmatrix bestimmen 5. Kolmogorov-Gleichung auf eine Übergangswsk im 3-Zustandsmodell anwenden Fond. LV: 6. Fondsgebundene LV: Vorteile für VU / VN 7. Wollen Hedgen mittels Mean-Variance-Hedging, was ist das genau ? und was wurde gemacht ? (L2-Norm, Hilbertraum, Projektionssatz, etc.) 8. Kunita-Watanabe-Zerlegung aufgeschrieben LongevityDerivate: 9. Was ist ein Mortalitätsswap?
All das wurde auch in der VO angekündigt und er hält sich auch dran. Sehr angenehme Prüfung, hackt nirgends unangenehm nach. Dauer genau 20 Minuten. Einige Sachen an der Tafel zu rechnen, ansonsten stellt er ein Zettel bereit für Namen, Matrikelnr., sowie Notizen bereit.
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Mo 20-08-2018 17:48:55 |
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