heute ist der Geburtstag von
Pierre-Simon Laplace (28.03.1749 - 05.03.1827)


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mündliche Prüfung Rheinländer 
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Beitrag mündliche Prüfung Rheinländer
2 Prüfungsberichte, beide Male das selbe gefragt:



Eigenschaften P(s,t)

Eigenschaften Intensitätsmatrix


Kolmogorov-Vorwärts/Rückwärts-Gleichung


an Multi-state model:

Vorwärtsgleichung rechnen

Intensitätsmatrix bestimmen

Thiele'sche DGL für multi-state models allgemein

und dann für das Beispiel konkret


Mortality Swap

was ist Kollateralization? (Bei Finanzinstrumenten die negativ werden können (nicht wie zB Call/Put-Optionen) muss die Partei die (tagesaktuell ausgewertet) zahlen müsste das Geld bei Seite legen, um der Gegenpartei zu zeigen, dass auch gezahlt werden kann (senkt das Risiko gegen 0))


Mi 01-08-2018 18:04:47
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Und natürlich noch Mean Variance Hedging und Kunita-watanabe decomposition


Mi 01-08-2018 20:35:18
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Beitrag Re: mündliche Prüfung Rheinländer
Markov:
1. was ist P(s,t) ? ... Er will wissen, dass es eine stochastische Matrix ist
2. welche Eigenschaften besitzen die Intensitäten ?
3. Eine von zwei Kolmogorov-gleichungen aufstellen
4. 3-Zustandsmodell: Intensitätsmatrix bestimmen
5. Kolmogorov-Gleichung auf eine Übergangswsk im 3-Zustandsmodell anwenden
Fond. LV:
6. Fondsgebundene LV: Vorteile für VU / VN
7. Wollen Hedgen mittels Mean-Variance-Hedging, was ist das genau ? und was wurde gemacht ? (L2-Norm, Hilbertraum, Projektionssatz, etc.)
8. Kunita-Watanabe-Zerlegung aufgeschrieben
LongevityDerivate:
9. Was ist ein Mortalitätsswap?

All das wurde auch in der VO angekündigt und er hält sich auch dran. Sehr angenehme Prüfung, hackt nirgends unangenehm nach. Dauer genau 20 Minuten.
Einige Sachen an der Tafel zu rechnen, ansonsten stellt er ein Zettel bereit für Namen, Matrikelnr., sowie Notizen bereit.


Mo 20-08-2018 17:48:55
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