Dailie
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Mündliche Prüfung Rheinländer
Die mündliche Prüfung beim Rheinländer ist folgendermaßen aufgebaut:
1. Grundwissen - Ein-Periodenmodell, Martingalmaße, 1. und 2. FTAP, Konvergenz zum Black-Scholes Preis und CRR-Modell
2. Wahl eines der 5 Themen
3. Ziehen eines der restlichen 4 Themen
Es gibt 5 Themen, wobei man zuerst eines auswählen darf, das dann ziemlich genau mit Beweisen abgefragt wird, und dann eines der restlichen 4 ziehen muss, welches man aber dann nicht mehr so genau können muss:
1) vertieftes Grundwissen: Beweise zu 1. FTAP; dass im CRR-Model ein eindeutiges Martingalmaß existiert; Spiegelungsprinzip (hier reicht die Skizze der Schattenpfadkonstruktion und ein bisschen blabla); Konvergenz zum Black-Scholes Preis
2) Derivate in einer Periode: Vanilla Derivate, Straddles, Strangle, Buttefly,... Taylor-Darstellung von europ. Optionen (+Beweis), Paritäten, Symmetrien, Liftzonoide
3) Exp-Nutzenmaximierung + Entropiemaß: welchen Nutzen wollen wir maximieren (Claim B zu Preis Pi verkaufen), wenn wir die gleichung hinschreiben, können wir den Preis Pi nicht gut ausdrücken => überleitung zu Entropiemaß, minimales Entropiemaß, Dichte von min. Entropiemaß dQ0/dP, wie kann der Preis mit Hilfe des Entropiemaßes ausgedrückt werden?
4) Amerikanische Optionen
5) Hedging: Konzept, quadratisches Hedging
_________________Es gibt drei Sorten von Mathematikern: Die einen können zählen, die anderen nicht
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