I don't agree with mathematics; the sum total of zeros is a frightening figure.
Stanislaw J. Lec


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Mündliche Prüfung Rheinländer 
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Beitrag Mündliche Prüfung Rheinländer
Die mündliche Prüfung beim Rheinländer ist folgendermaßen aufgebaut:

1. Grundwissen - Ein-Periodenmodell, Martingalmaße, 1. und 2. FTAP, Konvergenz zum Black-Scholes Preis und CRR-Modell

2. Wahl eines der 5 Themen

3. Ziehen eines der restlichen 4 Themen


Es gibt 5 Themen, wobei man zuerst eines auswählen darf, das dann ziemlich genau mit Beweisen abgefragt wird, und dann eines der restlichen 4 ziehen muss, welches man aber dann nicht mehr so genau können muss:

1) vertieftes Grundwissen: Beweise zu 1. FTAP; dass im CRR-Model ein eindeutiges Martingalmaß existiert; Spiegelungsprinzip (hier reicht die Skizze der Schattenpfadkonstruktion und ein bisschen blabla); Konvergenz zum Black-Scholes Preis

2) Derivate in einer Periode: Vanilla Derivate, Straddles, Strangle, Buttefly,... Taylor-Darstellung von europ. Optionen (+Beweis), Paritäten, Symmetrien, Liftzonoide

3) Exp-Nutzenmaximierung + Entropiemaß: welchen Nutzen wollen wir maximieren (Claim B zu Preis Pi verkaufen), wenn wir die gleichung hinschreiben, können wir den Preis Pi nicht gut ausdrücken => überleitung zu Entropiemaß, minimales Entropiemaß, Dichte von min. Entropiemaß dQ0/dP, wie kann der Preis mit Hilfe des Entropiemaßes ausgedrückt werden?

4) Amerikanische Optionen

5) Hedging: Konzept, quadratisches Hedging

_________________
Es gibt drei Sorten von Mathematikern: Die einen können zählen, die anderen nicht :)


Fr 05-07-2013 15:28:28
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