Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung.
Leonardo da Vinci


Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ] 
Prüfung 01.03.2013 
Autor Nachricht

Registriert: 10/2008
Beiträge: 26 + 54
Studium: anderes Studium
Mit Zitat antworten
Beitrag Prüfung 01.03.2013
Hier noch der Rest den ich mir von der Angabe gemerkt hab.

3 Beispiele, in Summe 12 Punkte:

1)Zweiperiodenmodell:
-Martingalmaß?
-Amerikanischer Call:
Snell-Einhüllende, Stoppzeit

2)Black-Scholes-Modell:
-Beweis mit Jensen Ungleichung (hat bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen^^)
-C_t ausrechnen (Call-Option)
-Put mit Call-Put-Parität ausrechnen

3)Dreiperiodenmodell (Glaube ich, erinner mich ned sicher)
-Arbitragefrei mit Begründung
-Martingalmaß,vollständig?
-mit Call(könnte auch Put sein^^) erweitern
-Martingalmaß von Erweiterung,vollständig?
-arbitragefreier Preis von C im erweiterten Modell


Sa 02-03-2013 14:08:25
Diesen Beitrag melden
Profil

Registriert: 11/2011
Beiträge: 22 + 3
Mit Zitat antworten
Beitrag Re: Prüfung 01.03.2013
Ich kann dazu folgendes ergänzen:

1. (4 Punkte)
gesucht war die Stoppzeit tmin
2. (3 Punkte)
zu zeigen war die Ungleichung S0 - e^(-rT)*K <= C0 <= S0
3. (5 Punkte)
das war auch ein Zweiperiodenmodell

Die Prüfung war in Summe gar nicht so schwierig - ich hoffe allen anderen Prüfngsteilnehmern ist es auch so gegangen :)

LG Karin


Mo 04-03-2013 13:36:12
Diesen Beitrag melden
Profil

Registriert: 10/2008
Beiträge: 26 + 54
Studium: anderes Studium
Mit Zitat antworten
Beitrag 
Habt ihr schon die mündliche gemacht? Wie wars? :mrgreen:


Fr 22-03-2013 19:31:24
Diesen Beitrag melden
Profil

Registriert: 11/2011
Beiträge: 22 + 3
Mit Zitat antworten
Beitrag Re: Prüfung 01.03.2013
Ich hatte die mündliche Prüfung am 22.03.2013.

Die Prüfungs-Atmosphäre war ganz entspannt, Gerhold hat die Prüfungsfragen direkt aus dem Buch "Stochastic Finance" ausgesucht (ich weiss nicht, ob das allerdings eine Garantie dafür ist, dass der letzte Teil der VO - Nutzenmaximierung - nicht geprüft wird).

Er hat aber schon ziemlich viele Fragen gestellt und die 30 Minuten voll ausgeschöpft.

Anbei eine Abschrift des Verlaufs meiner Prüfung.

LG Karin


Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.


Mo 13-05-2013 16:04:50
Diesen Beitrag melden
Profil

Registriert: 10/2008
Beiträge: 26 + 54
Studium: anderes Studium
Mit Zitat antworten
Beitrag 
Wurde das selbe gefragt wie Karin!

[Note: 1 2 3 4 5 7 8 9 10]


Sa 24-08-2013 16:40:09
Diesen Beitrag melden
Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Auf das Thema antworten   [ 5 Beiträge ] 


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst neue Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.  |  Designed by STSoftware for PTF  |  © Czechnology 2007 - 2024  |  Deutsche Übersetzung durch phpBB.de