heute ist der Geburtstag von
Pierre-Simon Laplace (28.03.1749 - 05.03.1827)


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Übung 4 
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Beitrag Übung 4
Ich wollte fragen, ob jemand eine Idee zum 18er Bsp hat? Ich habe nur folgende Seite http://www.mathematik.uni-ulm.de/stocha ... ode40.html
gefunden (Theorem 3.9) und würde deshalb sagen, dass wir eine fallende konvexe Fkt. brauchen. Bin aber noch nicht weiter gekommen.


Sa 24-04-2010 09:17:00
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Beitrag Re: Übung 4
Ich habs selber nur vom Johannes: exp(n) ist das Submartingal, phi ist dann -ln(x).

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Sa 24-04-2010 10:36:34
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Beitrag Re: Übung 4
Vielen Dank!
Hab jetzt das Sn wie die Zeta aus Bsp 20 definiert (mit einem lambda zwischen 0 und 1) und dann als konvexe Fkt -ln(x) verwendet und das funktioniert. (Hab nämlich nicht genau gewusst, wie exp(n) ein Submartingal is).


Sa 24-04-2010 12:43:17
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Beitrag Re: Übung 4
exp(n):n aus N
Erwartungswerte gleich egal ob bedingt oder nicht und mon wachsend, also Submartingal


Sa 24-04-2010 12:51:14
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Beitrag Re: Übung 4
Ich habe es mir so gedacht: Erwartungswert kleiner unendlich: klar. Messbar auch klar, sogar bezgl. Jeder beliebigen Filtration. Und dass die Erwartungswerte wachsen, ist auch logisch (wobei der bedingte EW einer Konstante dann die konstante selbst ist)

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Sa 24-04-2010 12:52:08
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Beitrag Re: Übung 4
Ich hab exp(n) als exponentialverteilt verstanden =) So ist mir jetzt alles klar. Hat aber eh auch anders funktioniert - danke also trotzdem =)


Sa 24-04-2010 15:44:24
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