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8irgit
Registriert: 10/2008 Beiträge: 24 + 7
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Übung 4
Ich wollte fragen, ob jemand eine Idee zum 18er Bsp hat? Ich habe nur folgende Seite http://www.mathematik.uni-ulm.de/stocha ... ode40.htmlgefunden (Theorem 3.9) und würde deshalb sagen, dass wir eine fallende konvexe Fkt. brauchen. Bin aber noch nicht weiter gekommen.
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Sa 24-04-2010 09:17:00 |
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c.sagmeister
Registriert: 10/2008 Beiträge: 29 + 132
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Re: Übung 4
Ich habs selber nur vom Johannes: exp(n) ist das Submartingal, phi ist dann -ln(x).
_________________ Bist du Mathematiker oder bist du Auzinger? DONT USE MAPLE
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Sa 24-04-2010 10:36:34 |
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8irgit
Registriert: 10/2008 Beiträge: 24 + 7
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Re: Übung 4
Vielen Dank! Hab jetzt das Sn wie die Zeta aus Bsp 20 definiert (mit einem lambda zwischen 0 und 1) und dann als konvexe Fkt -ln(x) verwendet und das funktioniert. (Hab nämlich nicht genau gewusst, wie exp(n) ein Submartingal is).
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Sa 24-04-2010 12:43:17 |
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heijo
Registriert: 06/2009 Beiträge: 25 + 12
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Re: Übung 4
exp(n):n aus N Erwartungswerte gleich egal ob bedingt oder nicht und mon wachsend, also Submartingal
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Sa 24-04-2010 12:51:14 |
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c.sagmeister
Registriert: 10/2008 Beiträge: 29 + 132
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Re: Übung 4
Ich habe es mir so gedacht: Erwartungswert kleiner unendlich: klar. Messbar auch klar, sogar bezgl. Jeder beliebigen Filtration. Und dass die Erwartungswerte wachsen, ist auch logisch (wobei der bedingte EW einer Konstante dann die konstante selbst ist)
_________________ Bist du Mathematiker oder bist du Auzinger? DONT USE MAPLE
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Sa 24-04-2010 12:52:08 |
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8irgit
Registriert: 10/2008 Beiträge: 24 + 7
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Re: Übung 4
Ich hab exp(n) als exponentialverteilt verstanden =) So ist mir jetzt alles klar. Hat aber eh auch anders funktioniert - danke also trotzdem =)
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Sa 24-04-2010 15:44:24 |
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