Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Brownsche Bewegung (Wiener Prozess);Definition und Eigenschaften; Konstruktion des stochastischen Integrals und Eigenschaften; Ito-Isometrie und Ito-Formel;

Markov-Ketten in diskreter Zeit: Definition und grundlegende Formeln; Anwendungen der Markov-Eigenschaft; Klassifikation von Zuständen;

Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

• Z. Brzezniak and T. Zastawniak. Basic Stochastic Processes. Springer, 2007
• P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.
• R. Schlittgen and B. Streitberg. Zeitreihenanalyse. Oldenbourg, München; Wien, 9. edition, 2001.
• J.R. Norris. Markov Chains (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). Cambridge University Press, 1998.